PortfoliosLab logo
Сравнение ^SP600 с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и VOT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.35%
449.49%
^SP600
VOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP600:

-0.23

VOT:

0.48

Коэф-т Сортино

^SP600:

-0.17

VOT:

0.81

Коэф-т Омега

^SP600:

0.98

VOT:

1.11

Коэф-т Кальмара

^SP600:

-0.19

VOT:

0.48

Коэф-т Мартина

^SP600:

-0.60

VOT:

1.79

Индекс Язвы

^SP600:

9.00%

VOT:

5.87%

Дневная вол-ть

^SP600:

23.79%

VOT:

21.91%

Макс. просадка

^SP600:

-59.17%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

^SP600:

-21.08%

VOT:

-10.98%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции ^SP600 уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 5.36% против 9.39% соответственно.


^SP600

С начала года

-13.43%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-12.34%

1 год

-4.33%

5 лет

11.28%

10 лет

5.36%

VOT

С начала года

-2.84%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-0.32%

1 год

10.10%

5 лет

12.26%

10 лет

9.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^SP600, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SP600: -0.23
VOT: 0.48
Коэффициент Сортино ^SP600, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^SP600: -0.17
VOT: 0.81
Коэффициент Омега ^SP600, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^SP600: 0.98
VOT: 1.11
Коэффициент Кальмара ^SP600, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^SP600: -0.19
VOT: 0.48
Коэффициент Мартина ^SP600, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^SP600: -0.60
VOT: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.48
^SP600
VOT

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и VOT

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.08%
-10.98%
^SP600
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и VOT

S&P 600 (^SP600) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 14.63% и 15.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.63%
15.01%
^SP600
VOT