PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP600 с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с VOT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).

VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP600 или VOT.

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и VOT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP600:

-0.04

VOT:

0.72

Коэф-т Сортино

^SP600:

0.16

VOT:

1.16

Коэф-т Омега

^SP600:

1.02

VOT:

1.16

Коэф-т Кальмара

^SP600:

-0.01

VOT:

0.75

Коэф-т Мартина

^SP600:

-0.03

VOT:

2.68

Индекс Язвы

^SP600:

9.86%

VOT:

6.13%

Дневная вол-ть

^SP600:

24.12%

VOT:

22.13%

Макс. просадка

^SP600:

-59.17%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

^SP600:

-15.15%

VOT:

-4.23%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ^SP600 уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 6.27% против 10.16% соответственно.

^SP600

С начала года

-6.92%

1 месяц

12.53%

6 месяцев

-14.41%

1 год

-1.03%

5 лет

13.40%

10 лет

6.27%

VOT

С начала года

4.54%

1 месяц

13.61%

6 месяцев

0.44%

1 год

15.76%

5 лет

13.48%

10 лет

10.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и VOT

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и VOT

S&P 600 (^SP600) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 6.24% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...